一文读懂十大经典量化投资策略

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式，在海外的发展已有 30 多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可，从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠量化投资管理的。以下是十大经典量化投资策略：

1. 海龟交易策略：丹尼斯在 1983 年给客户写的一封介绍海龟交易系统的备忘录发展而来的，它涵盖了交易的各个方面,包括市场进入和市场退出策略。
2. 阿尔法策略：通过同时构建多头和空头头寸来获得超额收益的策略，多头头寸通常是选取具有高阿尔法值的股票,而空头头寸则是通过卖空市场指数或其他股票来对冲市场风险。
3. 均值回归策略：认为金融市场上的资产价格往往会偏离其长期均值,并在一定时间后回归到均值附近。
4. 动量策略：是一种基于股票价格趋势的投资策略,它认为过去表现良好的股票在未来仍有较高的可能性继续表现良好。
5. 多因子模型：是一种基于股票基本面数据的投资策略，它认为股票的价格受到多个因素的影响，包括公司财务状况、行业前景、市场情绪等。
6. 事件驱动策略：是一种基于公司事件的投资策略，它认为公司事件如并购、重组、分拆等会对股票价格产生影响。
7. 技术分析策略：是一种基于股票价格历史数据的投资策略,它认为股票价格的走势可以通过图表和技术指标来分析和预测。
8. 基本面分析策略：是一种基于公司财务数据和经济数据的投资策略,它认为股票价格受到公司基本面因素的影响。
9. 统计套利策略：是一种基于统计学原理的投资策略，它认为市场上存在着一些可以利用的统计规律，如均值回归、动量效应等。
10. 复合策略：是一种将多种投资策略结合起来的投资策略，它可以通过分散投资、风险控制等手段来提高投资组合的收益和稳定性。